当基金について
年金資産の運用に関する基本方針
- 日本工作機械関連企業年金基金は年金給付等積立金の運用にあたり、「基本方針」を定め年金資産の運用、管理を行っております。
■基本方針
| 運用目的 | 当基金は、年金給付金および一時金等の支払を将来にわたり確実に行うことを目的とし、必要とされる運用収益を長期的に確保することを運用目的とする。 |
|---|---|
| 運用目標 |
目標とする収益率は、将来にわたって健全な年金制度運営を維持するために必要な収益率を上回るものとする。
また、各運用資産ごとに市場収益率(ベンチマーク)を長期的に上回るとともに、各運用受託機関においては、各運用資産ごとのベンチマークを資産構成割合に応じて組み合わせた収益率（複合ベンチマーク）を長期的に上回ることを運用目標とする。 |
| 資産構成 |
運用目標を達成するために、政策的資産構成割合(政策アセットミックス)を定め、これを維持するよう努める。
この政策アセットミックスは原則５年程度の期間毎に見直しを行うが、基金を取り巻く環境の著しい変化があった場合など必要に応じて見直しを行う。 |
■政策アセットミックス
| 資産分類 | 政策アセットミックス | 乖離許容幅 |
|---|---|---|
| 国内債券 | 38% | ±3% |
| 国内株式 | 15% | |
| 外国債券 | 10% | |
| 外国株式 | 15% | |
| 短期資産 | 2% | |
| その他投資(オルタナティブ投資等) | 20% | |
| 合計 | 100% | ─ |
■リバランス基準
リスク管理の観点から、政策アセットミックスに対して実際の資産配分が期待収益率およびリスクの両面において乖離しないよう、リバランス基準を設定する。
■リバランス・ターゲットおよび許容乖離幅
政策アセットミックスにおける資産配分をリバランス・ターゲットとし、許容乖離幅は上表のとおり±３％とする。
- ■リバランスの要否を判断するタイミング
- ・四半期末
- ・年度末においては、リスク管理の観点から、許容乖離幅の上下限を超えているかどうかに関わらず、各資産をいったんリバランス・ターゲット（中心値）へ戻す。
| 「年金資産の運用に関する基本方針」 ご意見の受付窓口 |
日本工作機械関連企業年金基金 総務課 〒105-0011 東京都港区芝公園3-5-8 機械振興会館内 TEL： 03-3434-2755 FAX： 03-3434-5356 受付時間：9：00～17：00（土日祝日、年末年始を除く） |
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